+
Математические индикаторы Математические торговые методы дают представление о ценовой активности. Это помогает вам представить картину направления изменения цен за определенные отрезки، снизить риски и вести торговлю в достаточном объеме. Кроме того، эти методы направлены на определение сигналов колебания цен до того، как это проявиться на валютном рынке. Индикаторы، используемые в математических торговых методах - это скользящее среднее (динамическое среднее) и осциллятор (торговые индикаторы، разработанных для эффективного определения ситуаций перекупленности или перепроданности). Хотя количество математических индикаторов неисчисляемое، в этой главе мы рассмотрим только самые важные из них. Скользящее среднее (динамическое среднее)، - простое и экспоненциальное (SMA، EMA) MACD (cхождение-расхождение скользящих средних) Полосы Боллинджера Параболическая система (стоп-реверс) مؤشر القوة النسبية (индекс относительной силы) Скользящее среднее Скользящее среднее - это средний показатель изменений курса، вычисляемый в течение определенного количества дней. Скользящее среднее позволяет визуально представить рыночные тенденции، поскольку устраняет - или، по крайней мере، минимизирует расхождения в ежедневных статистических отчетах. Это обычный метод технического анализа، используемый или самостоятельно или как осциллятор. Существует несколько видов скользящих средних. Однако мы остановимся только на двух: простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Простое скользящее среднее (SMA) Определение Простое скользящее среднее (المتوسط المتحرك البسيط) - это среднее арифметическое значение ценовых данных. Этот показатель подсчитывается суммированием цены каждого периода и делением полученной суммы на количество периодов، покрываемых скользящим средним. Например، сложение цен закрытия определенного инструмента за ближайшие 25 дней и деление полученной суммы на 25 даст вам скользящее среднее за 25 дней. Хотя ежедневная цена закрытия - самая используемая цена для подсчетов скользящего среднего، могут использоваться также и среднеуровневая цена и для средних подсчетов высокие и низкие цены. Среднее скользящее - это своеобразный отделочный инструмент، он показывает основную тенденцию рынка. Этот индикатор - лучший способ измерить прочность долгосрочного тренда и вероятность، при которой он может развернуться. В свою очередь нисходящее движение среднего скользящего может рассматриваться как сигнал о начале нисходящего тренда. Этот индикатор носит скорее «подчиненный» характер، чем «лидирующий». Он сигнализирует о каких-либо событиях уже после произошедшего изменения، события، но никак не перед этим. Поэтому он может быть причиной того، что вы войдете на рынок с опозданием. Основная критика этого индикатора основывается на том، что этот он придает одинаковое значение всем периодам. Некоторые аналитики считают، что большее значение имеет все же недавний ценовой маневр. Вы можете пронаблюдать на графике примеры двух простых скользящих средних - 5 дней (красный) и 20 дней (синий). Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) Экспоненциальное скользящее среднее - это взвешенное среднее значение ценовых данных، по которому самыми весомыми данными являются последние. Подобное взвешивание применяется к последним данным и зависит от определенного периода движения среднего значения. Чем короче период EMA، тем больше веса имеет последнее ценовое значение. EMA может быть определено двумя путями: процентным соотношением EMA، когда аналитик определяет процентный вес цены за последний период или по периодам، когда аналитики определяют протяжение EMA، а вес каждого периода вычисляется по формуле. Последний способ наиболее распространен. Основные преимущества в сравнении с простым скользящим Поскольку ЕМА придает вес последним наблюдениям، это позволяет техническим трейдерам быстрее определить изменение цены. В отличие от простого скользящего среднего، EMA просчитывается с использованием каждой последующей цены в комплекте данных. Влияние предыдущих данных ослабевает в коротком EMA быстрее، чем в длинном، однако оно не исчезает полностью. Это действительно имеет место، несмотря на период расчетов ЕМА. Вы можете увидеть на графике разницу между SMA (синяя линия) EMA и (зеленая линия) просчитанные за период в 20 дней. MACD (Схождение / расхождение скользящих средних) Индикатор MACD (المتوسط المتحرك التقارب / التباعد) используется для определения направления движения цены. Этот индикатор рассчитывается с помощью вычитания значения длинного экспоненциального среднего скользящего (EMA) из короткого значения. Наиболее распространенные значения، которые берут для расчетов، - это экспоненциальное среднее скользящее за 12 дней и 26 дней. Основываясь на таком расхождении، среднее скользящее вычисляется за 9 периодов، и называется "сигнальной линией". MACD = [среднее скользящее за 12 дней - среднее скользящее за 26 дней] & GT؛ ВЕСОВОЙ КОЭФИЦИЕНТ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА СИГНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ = СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ (MACD) وGT. ИНДИКАТОР СРЕДНЕГО ВЕСОВОГО КОЭФИЦИЕНТА При помощи экспоненциального сглаживания، индикатор MACD позволяет быстрее проследить изменение в ценах، чем это позволяет сигнальная линия. Когда MACD пересекает сигнальную линию، скользящее среднее за короткий период (12 дней) будет выше، чем уровень изменений скользящего среднего за более длинный период (26 дней). Это типичный сигнал бычьего рынка، который оповещает о том، что цена движется в направлении восходящего тренда. С другой стороны، когда MACD оказывается ниже сигнальной линии - это типичный сигнал медвежьего рынка، оповещающий о возможных предстоящих разворотах. Ниже на графике приведен пример MACD. Индикатор MACD представлен зеленой линией и сигнальная линия - синей. Линии Болинджера Линии Болинджера были придуманы Джоном Болинджером в начале 80-х. Они используются для определения крайних максимумов и минимумов. Болинджер считал необходимым определение динамики торгового коридора، интервалы которого колеблются в зависимости от волатильности курсов. Во время высокой волатильности линии Болинджера расширяются и представляют более обобщенные данные. Во время низкой волатильности линии сужаются и включают в себя ценовые пределы. Линии Болинджера содержат определенный набор из трех траекторий، построеных в соответствии с ценами. Средняя полоса отражает промежуточный тренд. Для этого используется обычно простое скользящее среднее (SMA) за 20 дней. Верхняя полоса является тем же، что и средняя полоса، но она перемещается вверх с двумя стандартными отклонениями، формула، которая измеряет волатильность и показывает، как цена может отличаться от реальной стоимости. Нижняя полоса является тем же، что и средняя полоса، но она перемещается вниз с двумя стандартными отклонениями، чтобы скорректировать рыночную волатильность. Линии Болинджера устанавливают интервал: относительное измерение ширины полос и относительное измерение момента، при котором последняя цена пересеклась с полосой. Нижняя полоса Болинджера = SMA - 2 стандартных отклонения Верхняя полоса Болинджера = SMA + 2 стандартных отклонения Средняя полоса Болинджера = двадцатидневное простое скользящее среднее (SMA) Возможность определения точного прорыва в ценах возрастает، в то время когда интервалы узкие. Когда цены неоднократно пересекаются с верхней полосой Болинджера، предполагается что цены станут чрезмерно высокими. сигнал к продаже. С другой стороны، когда цены неоднократно касаются нижней полосы، предполагается، что цены станут чрезмерно низкими. сигнал к покупке. Примеры линий Болинджера Ниже на графике вы можете увидеть линии Болинджера по индексу مؤشر SP 500 (представлены зеленым цветом). Параболическая система (التوقف وعكس - SAR) Параболическая система SAR является эффективным инструментом для инвестора. Система была разработана Уелесом Уайлдером с целью компенсировать потери других систем отслеживания поведения тренда. Параболическая система SAR - это торговая система، которая подсчитывает скользящие стоп-лос приказы рыночных тенденций. График подобных точек движется вслед за изменением цен в продолжение точечной линии، которая обычно повторяет траекторию параболы. Когда парабола следует над ценой، это будет сигнал к покупке. Когда парабола следует под ценой، это будет сигнал к продаже. Точки стоп-лос устанавливают уровни для скользящего стоп-лос، по которому рекомендуется открывать позицию. В «бычьем тренде» длинная позиция должна быть установлена со скользящим стопом، который будет продвигаться ежедневно до момента активации ценой، снижающейся до стоп-уровня. В «медвежьем тренде» короткая позиция может быть установлена со скользящим стопом، который будет ежедневно снижаться до активации ценой، восходящей до стоп-уровня. Параболическая система - это лучший способ для работы с трендами. Она помогает трейдерам уловить направленность тренда еще на раннем этапе. Если новый тренд обрывается، парабола быстро переключается с одной стороны на другую، таким образом، создавая сигнал «стоп-разворот» (وقف وعكس إشارة). Для трейдера это служит признаком того، что необходимо закрыть его позицию или открыть противоположную позицию. Пример параболической системы SAR Ниже на графике вы можете просмотреть параболическую систему по паре USDJPY (обозначена зеленым). Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы (مؤشر القوة النسبية) был разработан Уелесом Уайлдером. Эта система определяет сигналы на покупку и продажу в условиях быстро меняющейся динамики рынка. RSI основывается на различии между средним коэффициентом цен закрытия в дни положительной динамики и средним коэффициентом цен закрытия в дни отрицательной динамики рынка (рассматривается период в 14 дней). Эта информация затем сводится к значению от 0 до 100. Когда среднее число прибыли оказывается выше، чем среднее число убытка، RSI возрастает. И наоборот، когда среднее число убытка оказывается выше، чем среднее число прибыли، RSI снижается. RSI обычно используется для подтверждения существующего тренда. Когда RSI находится над отметкой 50، это свидетельствует о наличии восходящего тренда، и наоборот، когда RSI находится под отметкой 50، это свидетельствует о наличии нисходящего тренда. Также наблюдая за определенными уровнями (обычно это уровни «30» и «70»)، можно определить ситуации перепроданности и перекупленности на рынке، которые предупреждают о последующих разворотах. Положение перекупленности (RSI над 70) означает، что на рынке практически не осталось покупателей، а поскольку цены، скорее всего، будут падать، трейдеры، которые изначально покупали، станут продавать. Положение перепроданности (RSI под 30) указывает на противоположную ситуацию. На графике، приведенном ниже، вы можете пронаблюдать индекс относительной силы по паре GBPUSD، изображенный красным цветом.